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举一个例子吧,比如月度的数据,就是周期为12,它有季节影响。 先对其1阶12步差分,通过看acf pac f看是简单加法模型,还是乘法季节模型 如果是乘法模型那就要对季节部分模拟arima模型 季节部分的arima是以周期位置的acf pacf 确定其模型参数 ar...

这是我之前的回答 http://zhidao.baidu.com/question/203110770 举一个例子吧,比如月度的数据,就是周期为12,它有季节影响。 先对其1阶12步差分,通过看acf pac f看是简单加法模型,还是乘法季节模型 如果是乘法模型那就要对季节部分模拟arima...

一般自相关图若为q阶截尾则滑动系数为q.若偏自相关图为p阶截尾则自回归系数为p.当然这样判断存在一定主观性,还需结合AICBIC值来判断

Arima模型在SPSS中的操作 ARIMA,就是autoregressive integrated moving-average model,中文应该叫做自动回归积分滑动平均模型,它主要使用与有长期趋势与季节性波动的时间序列的分析预测中。 ARIMA有6个参数,ARIMA (p,d,q)(sp,sd,sq),后三个...

ARIMA模型的基本思想是:将预测对象随时间推移而形成的数据序列视为一个随机序列,用一定的数学模型来近似描述这个序列。这个模型一旦被识别后就可以从时间序列的过去值及现在值来预测未来值。现代统计方法、计量经济模型在某种程度上已经能够帮...

举一个例子吧,比如月度的数据,就是周期为12,它有季节影响。 先对其1阶12步差分,通过看acf pac f看是简单加法模型,还是乘法季节模型 如果是乘法模型那就要对季节部分模拟arima模型 季节部分的arima是以周期位置的acf pacf 确定其模型参数 ar...

spss的arima模型我熟悉的

Matlab为ARIMA模型阶数选择提供了成熟的代码方案,思路是利用贝叶斯信息量准则(bic),在matlab帮助中搜索“Choose ARMA Lags Using BIC”或参见官方文档“http://cn.mathworks.com/help/econ/choose-arma-lags.html”。 代码摘录如下: LogL = zer...

在模型选择设置的时候,可以选择将预测数据保存在当前数据集里面,也可以将新预测的数据作为结果一项输出到结果界面里面

下面是我猜想的模拟过程 error=rnorm(1000,mean=0,sd=1) for (i in 1:1000){ if i=1 y(i)=error(i) else y(i)=a*y(i-1)+error(i)-b*(y(i-1)-y(target)) }

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