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ArimA

点击quick-equation specification,在出来的界面中输入d(你要研究的对象) ar(12) ma(12),再点击ok就建立Arima(12,1,12)模型了

在模型选择设置的时候,可以选择将预测数据保存在当前数据集里面,也可以将新预测的数据作为结果一项输出到结果界面里面

原汽车功放有重低音输出的,低音炮输入端与原功放重低音输出端相接; 无重低音输出的,一般低音炮有LR两路音频输入,将原功放的LR音频线路输出(Line out L/R)接入低音炮的线路输入端(Line in L/R); 也有的低音炮可从原汽车功放的功率输出端...

一般自相关图若为q阶截尾则滑动系数为q.若偏自相关图为p阶截尾则自回归系数为p.当然这样判断存在一定主观性,还需结合AIC BIC值来判断

举一个例子吧,比如月度的数据,就是周期为12,它有季节影响。 先对其1阶12步差分,通过看acf pac f看是简单加法模型,还是乘法季节模型 如果是乘法模型那就要对季节部分模拟arima模型 季节部分的arima是以周期位置的acf pacf 确定其模型参数 ar...

ARIMA(p,d,q)模型是ARMA(p,q)模型的扩展 ARMA谱估计 线性系统可以用线性差分方程进行描述,这种差分模型就是自回归----滑动平均模型(AutoRegression----Moving Average,ARMA )。:任何一个有理式的功率谱密度都可以用一个ARMA随机过程...

这是我之前的回答 http://zhidao.baidu.com/question/203110770 举一个例子吧,比如月度的数据,就是周期为12,它有季节影响。 先对其1阶12步差分,通过看acf pac f看是简单加法模型,还是乘法季节模型 如果是乘法模型那就要对季节部分模拟arima...

时间序列及其分析概述 ? 时间序列 ? 时间序列的特点及其建立 ? 时间序列分析的概念、特征和作用 ? 时间序列分解 ? 时间序列分析的相关特征量 ? 时间序列分析方法 2/74 1.1 时间序列 自然界以及社会生活的各种事物都在运动、变化和发展着,将它们...

全称为自回归积分滑动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA),是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于70年代初提出一著名时间序列预测方法1,所以又称为box-jenkins模型、博克思-詹金斯法。其中ARIMA(p,d,q)称为...

根据ACF图确定MA的阶数q,根据PACF图确定AR的阶数p。 两条黑线为信赖区间的两端,超过黑线外的部分为自相关显著 你的图的情况可以从ARMA(1,4)试起,若系数都显著的话,再逐步增加滞后项的阶数

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