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ArimA

这是我之前的回答 http://zhidao.baidu.com/question/203110770 举一个例子吧,比如月度的数据,就是周期为12,它有季节影响。 先对其1阶12步差分,通过看acf pac f看是简单加法模型,还是乘法季节模型 如果是乘法模型那就要对季节部分模拟arima...

在模型选择设置的时候,可以选择将预测数据保存在当前数据集里面,也可以将新预测的数据作为结果一项输出到结果界面里面

1. 画出原始数据的时序图 从时序图可以看出数据的基本趋势:围绕某水平线波动;围绕某直线波动;呈指数上升或下降趋势;显示出季节性等。根据图形特征初步判断序列为平稳或非平稳的。 2. 如序列非平稳,通过相应的变换将其变为平稳序列 线性趋...

全称为自回归积分滑动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA),是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于70年代初提出一著名时间序列预测方法1,所以又称为box-jenkins模型、博克思-詹金斯法。其中ARIMA(p,d,q)称为...

根据ACF图确定MA的阶数q,根据PACF图确定AR的阶数p。 两条黑线为信赖区间的两端,超过黑线外的部分为自相关显著 你的图的情况可以从ARMA(1,4)试起,若系数都显著的话,再逐步增加滞后项的阶数

利用ARIMA模型进行卷烟销售预测 时值年末,各卷烟企业在布置来年卷烟销售任务时,对卷烟销售进行预测是十分有必要的。利用ARIMA模型进行卷烟销售预测是一个十分有用的方法。 ARIMA方法是时间序列预测中的一种有效的方法。为了提高卷烟销售预测准...

用forecast包中的auto.arima自动拟合Arima模型会显示一串结果,最后一个结果就是 Best model: ARIMA(0,0,0)(0,1,0)[12] with drift,说明该结果是最好的拟合结果。结果说明一个AR(0),MA(0)和季节差分一次的Arima模型。

Matlab为ARIMA模型阶数选择提供了成熟的代码方案,思路是利用贝叶斯信息量准则(bic),在matlab帮助中搜索“Choose ARMA Lags Using BIC”或参见官方文档“http://cn.mathworks.com/help/econ/choose-arma-lags.html”。 代码摘录如下: LogL = zer...

根据ACF PACF 初步确定范围,再用AIC AICC BIC准则具体确定p d q.

举一个例子吧,比如月度的数据,就是周期为12,它有季节影响。 先对其1阶12步差分,通过看acf pac f看是简单加法模型,还是乘法季节模型 如果是乘法模型那就要对季节部分模拟arima模型 季节部分的arima是以周期位置的acf pacf 确定其模型参数 ar...

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